RSI 소개
RSI란 무엇인가요?
상대강도지수(RSI : Relative Strength Index)는 자산의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 인기 모멘텀 지표입니다. 1978년 J. 웰스 와일더가 개발했으며 이후 전 세계 트레이더가 가장 널리 사용하는 지표 중 하나가 되었습니다.
RSI 범위는 0에서 100까지이며 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도 상태를 나타냅니다. 트레이더는 추세의 강도와 잠재적 추세 반전을 판단하고 매매 기회를 파악하기 위해 RSI를 사용합니다.
RSI는 트레이딩에서 왜 중요한가요?
RSI는 트레이딩 진입 및 청산 시점을 파악하는 데 도움이 되므로 트레이더에게 유용한 도구입니다. RSI가 과매수 또는 과매도 상태일 때 가격 조정 또는 반전이 임박했다는 신호일 수 있으므로 트레이더는 추세를 이용할 수 있습니다. 또한 RSI가 한 방향으로 강하게 추세를 보이는 경우 추세의 강도를 나타내므로 트레이더는 추세가 반전될 때까지 추세를 탈 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
RSI 계산 이해
차트 뷰어에서 RSI를 추가하시면 아래와 같은 세팅창을 보실 수 있습니다. RSI의 공식이 어떻게 도출되는지 알아보고 오른쪽 사진에 보이는 SMA, EMA, WMA의 의미와 차트 주기 설정에 대해 한번 알아보겠습니다.
RSI 공식
RSI는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
여기서 RS(상대 강도)는 다음과 같이 계산됩니다:
RS = 평균 이득 / 평균 손실
평균 수익은 선택한 기간 동안의 수익을 합산한 후 기간 수로 나누어 계산합니다. 평균 손실은 선택한 기간 동안의 손실을 더하고 기간 수로 나누어 비슷하게 계산됩니다.
RSI 차트주기 및 기간 설정
RSI는 모든 차트주기에 사용할 수 있지만 일반적으로 일봉 또는 시간봉 차트와 같이 짧은 차트주기에 더 효과적입니다. 기간 설정은 트레이더의 특정 요구에 맞게 조정할 수 있지만 기본 설정은 14일입니다.
스무딩 라인 (Smoothing line)
스무딩 라인은 이동평균을 사용해 자산 가격 데이터의 변동을 완화하기 위해 만든 선입니다. 스무딩 라인을 통해서 추세와 추세 반전을 식별하고 지지선과 저항선을 결정하는 데 자주 사용됩니다.
스무딩 라인의 가장 일반적인 유형은 단순 이동 평균(SMA), 지수 이동 평균(EMA), 가중 이동 평균(WMA)입니다. 이러한 이동평균은 트레이더의 특정 요구와 트레이딩 전략에 따라 다양한 기간에 걸쳐 계산할 수 있습니다. 편하게 이동평균(MA)이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
단순이동평균 (SMA : Simple Moving Average)
SMA는 단순이동평균의 약자로 지정된 기간의 종가 합계를 기간 수로 나누어 계산합니다. 예를 들어 20주 SMA는 최근 20주 종가를 합산한 후 20으로 나누어 계산합니다. SMA는 계산에서 각 기간에 동일한 가중치를 부여합니다.
지수이동평균 (EMA : Exponential Moving Average)
EMA는 지수이동평균의 약자로 SMA와 비슷하지만 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 둡니다. EMA는 지정된 기간의 종가 합계를 취하고 각 가격에 가중치를 곱한 다음 가중치의 합으로 나누어 계산합니다. 가중 계수는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 EMA가 가격 변동에 더 민감하게 반응하도록 합니다.
가중이동평균(WMA : Weighted Moving Average)
WMA는 가중 이동 평균의 약자이며 계산에서 각 기간에 가중치를 할당하여 계산합니다. 가중치는 기간 수에 따라 결정되며, 가장 최근 기간이 가장 높은 가중치를 받고 가장 오래된 기간이 가장 낮은 가중치를 받습니다. WMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 가격 변동에 더 민감하게 반응합니다.
세 가지 유형의 이동평균은 모두 추세, 잠재적 추세 반전을 식별하고 트레이딩 전략의 일부로 사용할 수 있습니다. 트레이더는 서로 다른 기간의 여러 이동평균을 사용해 매매신호를 확인하고 잘못된 신호의 위험을 줄일 수 있습니다.
빨간색 네모 부분을 보시면 RSI 기간 14일 SMA 기간 14일로 설정 되어 있으며 노란색 선은 RSI그래프를 파란색 선은 SMA선을 나타냅니다. RSI만 표시해서 사용하는 경우도 많지만 사진과 같이 이동평균과 함께 표시해서 활용하는 경우도 많습니다.
거래 신호에 RSI 사용하기
과매수 및 과매도 조건
앞서 언급했듯이 RSI는 일반적으로 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 사용됩니다. RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 간주되며 자산이 과대평가되어 가격 조정 또는 반전이 발생할 수 있음을 나타냅니다. 반대로 RSI가 30 미만이면 과매도 상태로 간주되며 자산이 저평가되어 가격 반등 또는 반전이 발생할 수 있음을 나타냅니다.
트레이더는 트레이딩 전략에 따라 이러한 신호를 사용하여 거래를 시작하거나 종료할 수 있습니다.
다이버전스
다이버전스는 트레이더가 잠재적 추세 반전을 식별하는 데 사용할 수 있는 강력한 신호입니다. 다이버전스는 자산 가격이 한 방향으로 움직이는 반면 RSI는 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 예를 들어, 자산 가격은 고점을 높이고 있는데 RSI는 고점을 낮추고 있다면 이는 추세가 모멘텀을 잃고 반전될 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 위 사진을 참고하시기 바랍니다.
트레이더는 이 신호를 사용하여 추세 반전 가능성을 예상하고 추세 반대 방향으로 거래에 진입할 수 있습니다.
RSI 추세선
트레이더는 RSI에 추세선을 그려 잠재적 추세 반전을 확인할 수 있습니다. RSI가 추세선을 돌파하면 잠재적 추세 반전 또는 현재 추세의 지속을 나타낼 수 있습니다. 차트에 그리는 추세선과 방법은 같습니다.
트레이더는 트레이딩 전략에 따라 이러한 신호를 사용하여 매매에 진입하거나 청산할 수 있습니다.
RSI 트레이딩 전략
가격 움직임과 RSI
인기 있는 RSI 트레이딩 전략 중 하나는 RSI를 가격 움직임과 함께 사용하는 것입니다. 트레이더는 지지선 및 저항선, 추세선, 차트 패턴과 같은 가격 움직임 패턴을 찾아 잠재적 진입 및 청산 지점을 파악할 수 있습니다. RSI가 과매수 또는 과매도 상태일 때 트레이더는 RSI가 과매수 영역에 있을 때 하락잉태형 패턴, 과매도 영역에 있을 때 상승잉태형 패턴 등 잠재적 반전을 확인할 수 있는 가격 움직임 신호를 찾을 수 있습니다.
다른 지표와 RSI
RSI는 이동평균, MACD, 볼린저 밴드 등 다른 보조지표와 함께 사용하여 매매신호를 확인할 수도 있습니다. 예를 들어 RSI가 과매수 영역에 있고 MACD도 약세 크로스오버를 보인다면 이는 숏 트레이딩에 진입하라는 강력한 신호일 수 있습니다. MACD에 관한 내용도 후에 따로 포스팅 하도록 하겠습니다.
트레이더는 한 지표에만 의존하지 않도록 주의해야 하며 잘못된 신호의 위험을 줄이기 위해 다른 차트 분석 도구로 신호를 확인해야 합니다.
독립형 지표로서의 RSI
RSI는 잠재적 진입 및 청산 지점을 식별하기 위한 독립형 지표로도 사용할 수 있습니다. 트레이더는 과매도 또는 과매수 상태, 다이버전스, 추세선 돌파를 찾아 잠재적 거래를 식별할 수 있습니다. 또한 RSI를 사용해 추세의 강도를 판단하고 추세가 반전될 때까지 트레이딩을 유지할 수 있습니다.
RSI 사용시 주의점
RSI를 사용할 때 트레이더는 한 지표에만 의존하지 않도록 주의해야 하며 다른 기술적 분석 도구로 신호를 확인해야 합니다. 또한 트레이더는 잘못된 신호에 주의해야 하며 위험 관리 기법을 사용하여 거래를 관리해야 합니다.
이상으로 RSI에 대한 포스팅을 마치겠습니다. 좋은 지표 많이 사용하셔서 반드시 좋은 결과 있으셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
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